По окончании старших классов Аллен поступает в Нью-Йоркский университет, где изучает курсы коммуникации и кинематографии. Аллен не отличался особым прилежанием, «провалил» кинематографию, и был через некоторое время исключён. Позже он непродолжительное время посещал Городской колледж Нью-Йорка.
В это время Аллен начинает активную деятельность в литературе, кино и на сцене. Более подробно об этом — в разделе «Творчество».
